И, конечно, никто не отменял старую добрую дивергенцию. Такое отклонение осциллятора и цены является отличным сигналом для ослабления текущего напряжения и, следовательно, его неизбежного изменения.
5 Лучших осцилляторов в трейдинге для поиска входов в рынок
Что касается переговоров и технического анализа, осцилляторы считаются основой для оценки пары монет или других категорий активов. Осцилляторы колеблются между двумя фиксированными значениями по отношению к фактической цене актива и помогают трейдерам измерять направленное движение и силу или импульс. Поэтому индекс осциллятора можно использовать для того, чтобы понять, будет ли цена актива расти или падать и как быстро она будет двигаться в этом направлении.
Рыночные аналитики разработали множество популярных осцилляторов. Однако не все показатели одинаковы, все они выполняют разные функции и по-разному служат обучающимся. Некоторые индикаторы разработаны для интерпретации рынка с точки зрения напряжения, другие предназначены для выявления торговых возможностей в ограниченных рыночных условиях. Знание того, какие индикаторы следует использовать и при каких условиях, отличает успешных трейдеров Форекс от остальных.
Если вам интересно, кто является одними из самых доступных осцилляторов и кто может помочь вам достичь наилучших результатов, читайте ниже. Мы составили список из пяти лучших индикаторов, которые следует попробовать.
Стохастический осциллятор
Осциллятор задумчивости (Thoughtful Oscillator) измеряет взаимосвязь между ценой закрытия актива и его ценовым диапазоном за определенный период времени, поскольку цена закрытия актива, скорее всего, будет оставаться на верхней границе своего дневного диапазона во время восходящего напряжения.
Аналогично, во время нисходящего напряжения он будет находиться вблизи нижнего предела.
Исходя из этого принципа, вдумчивый осциллятор будет считать, потеряла ли цена актива свой потенциал, или просто переговоры в ценовом диапазоне являются трендом.
Каждый опытный трейдер может определить направление рынка, просто взглянув на диаграмму. Однако продуманные осцилляторы значительно облегчают интерпретацию цен.
Задумчивые осцилляторы колеблются между двумя фиксированными значениями — 0 и 100.
Когда переговоры ведутся выше уровня 80, некоторые трейдеры считают, что это указывает на то, что восходящий тренд, скорее всего, потеряет свою динамику. Однако взгляд на тип задумчивого осциллятора подтверждает, что высокая задумчивость действительно указывает на возможность продолжения.
Поэтому лучший способ найти вход в рынок с помощью стохастических осцилляторов — это искать длинный вход после временного отката вниз во время восходящего напряжения и короткий вход после отката вверх во время нисходящего напряжения. Сначала это может показаться очень сложным. Особенно если вы новичок в техническом анализе и не до конца понимаете торговые отклонения. Однако давайте рассмотрим этот пример. Вы увидите, что это очень простая для понимания концепция.
Рисунок 1: Продуманное отклонение вверх
На рисунке 1 мы видим, что EUR/USD остается под постоянным восходящим напряжением и следует за линией напряжения. Однако со второй недели июня 2020 года и до конца месяца повышательная динамика ослабла, и цены постепенно опустились до линии напряжения. В то же время, индекс ponderous снизился, и к концу июня цены упали до 22 пунктов. Это представляет собой полное отклонение вверх и возможность для покупки в качестве ретритной сделки.
Индекс относительной силы (RSI)
Как и у вдумчивых осцилляторов, индикатор релевантной силы (RSI) варьируется от 0 до 100. Однако уровни переутомления и покрытия обычно устанавливаются на 70 при повышении напряжения и на 30 при понижении напряжения. Кроме того, метод интерпретации вдумчивого осциллятора практически идентичен методу интерпретации вдумчивого индекса.
Вдумчивые RSI и RSI считаются осцилляторами толчка, но RSI лучше работает на рынке напряжения.
Фокус с RSI заключается в том, чтобы сначала найти возможные уровни поддержки и сопротивления, а затем найти возможности для входа в рынок. Для этого вместо того, чтобы ориентироваться на 50, можно провести две дополнительные линии (40 и 60) в окне RSI.
Рисунок 2: RSI находит поддержку и сопротивление в районе уровней 40 и 60
На рисунке 2 видно, что GBP/USD нашла поддержку и сопротивление, когда значения RSI достигли уровней 40 и 60 соответственно. Если вы не знали, где будут формироваться уровни поддержки и сопротивления, наблюдение за ценовым действием может помочь вам определить изменения в существующем направлении цены, если значение RSI актива находится вблизи этих уровней. Вооружившись этой информацией, вы можете заметить, что свечной паттерн или ограбление линии напряжения находит точку входа в рынок.
Результатом этого расчета является линия MACD. Затем 9-MACD 9-MACD строится на линии MACD для обеспечения сигналов рынка и продаж по всей линии MACD.
Измеряющие тренд
К ним относятся осцилляторы, измеряющие напряжение, направление, мощность и продолжительность. Хорошо известные осцилляторы, такие как ADX и MACD, также относятся к этой категории. Такие осцилляторы называются осцилляторами напряжения.
Эта категория помогает измерить показатели волатильности цен на титулы. Волатильность или колебания — это мера изменения значения относительно среднего или предыдущего значения за определенный период времени. К этой категории осцилляторов относятся средний реальный диапазон (ATR), волатильность Чайкина (CHV) и др.
Измеряющие скорость цены
Осцилляторы этой категории используются для измерения скорости изменения величины в течение определенного периода времени. Осцилляторы в этой категории представлены очень широко и включают в себя импульс, индекс относительной силы (RSI), CCI (CCI), стохастические осцилляторы и Williams % Range (%R). Такие осцилляторы называются быстрыми осцилляторами.
Осцилляторы этой категории измеряют объем сделок и, реже, количество открытых позиций. К таким осцилляторам относятся осцилляторы объема (VO) и балансовых величин. Такие осцилляторы называются осцилляторами объема.
Измеряющие циклы
Они используются для определения окружностей и длин, таких как боковая зона Фибоначчи, экспонента синусоиды Меса и т.д. Такие осцилляторы называются круговыми.
Как мы уже знаем, цены могут двигаться вниз, вверх и вбок. Движение вверх и вниз относится к движению напряжения, т.е. движению в определенном направлении. В разделе «Индикаторы» мы уже обсуждали «индикатор напряжения», который позволяет заблаговременно отслеживать и прогнозировать появление новых тенденций. Однако такие тенденции возникают нечасто. .
Напомните, что боковые движения цен (флэты) часто называют ненапряженными, поскольку нет четкого направления, цены растут и падают, движутся вверх и вниз одинаково, часто в пределах относительно прямых «коридоров».
Важно отметить, что торговые тактики на трендовых и боковых нисходящих рынках отличаются как небо и земля. Если вам нужно покупать на рынке напряжения, вам нужно продавать на рынке бокового падения, и наоборот. Если вам нужно продать на рынке напряжения, вам нужно купить на рынке бокового вагона. Такие противоположные операции называются напряжением или противоположным напряжением.
Только осцилляторы специально разработаны для эффективного ведения переговоров на рынке бокового отката с нормальным напряжением, когда тактика напряжения неэффективна.
Существует много способов расчета и построения осцилляторов, но мало способов их «чтения». Ниже перечислены наиболее важные транзакционные сигналы, генерируемые осцилляторами.
Многие осцилляторы имеют несколько линий. Как правило, это так называемые быстрые и медленные линии. Перемещение и пересечение этих линий также дает трейдеру сигнал на покупку или продажу.
Основные сигналы осцилляторов
Осцилляторы могут предоставлять инвесторам различные типы сигналов. Различают, например, графические индикаторы, такие как мобильные средние, которые следуют за ценой.
- Пересечение сигнального уровня (например 0,50 или специальной сигнальной линии).
- Нахождение в зоне перекупленности или перепроданности (overbought or oversold zone), а также выход из этой зоны.
- Дивергенция (расхождение) динамики осциллятора с ценовой динамикой.
- Пересечение уровня поддержки или сопротивления.
Пересечение сигнального уровня
Многие осцилляторы лучше работают при отсутствии «бокового напряжения», т.е. сильного ценового напряжения. Однако осцилляторы могут подтверждать тенденции.
Например, если 14-дневный осциллятор RSI проходит уровень 50 снизу вверх, это может указывать на то, что среда находится под восходящим напряжением. Тенденции также могут подтвердить смещение к уровню диапазона осциллятора. Например, если диапазон осциллятора RSI смещается с 30-70 до 20-60, это указывает на нисходящий ценовой тренд.
Для некоторых осцилляторов, таких как Вдумчивый осциллятор и MACD, согласованным сигналом будет сигнал, пересекающий специальную сигнальную линию, которая является частью диаграммы осциллятора.
Зона перекупленности или перепроданности
Если осциллятор находится на высокой цене, особенно вблизи верхней границы шкалы, это означает, что цена уже высока и покупать дальше рискованно. Кроме того, цены могут быстро развернуться. Противоположная ситуация возникает, когда осциллятор достигает низкого уровня. Таким образом, мы можем определить зону, охватываемую за пределами зоны плетения. Например, в случае индекса RSI перекроенные области находятся в диапазоне от 0 до 30, а перекроенные — от 70 до 100. На практике определение этих уровней требует некоторой корректировки, а уровни перегрузки могут меняться в зависимости от рыночных условий.
Например, как в примере выше, если осциллятор RSI находится в диапазоне 20-60, то зону переобучения можно классифицировать в диапазоне 0-25, а уровень истощения может начинаться при ценах выше 60.
Первоначально осцилляторы, не имеющие строгой шкалы вибрации, такие как импульсные, перегруженные и обработанные зоны, могут быть идентифицированы только статистически.
Возвращение осцилляторов из переработанных или покрытых зон считается сигналом к действию.
Дивергенция
Отклонение происходит, когда цена инструмента (акции, товара) отмечает новый максимум или минимум, а цена осциллятора уменьшается или, наоборот, увеличивается по сравнению с предыдущим рекордом. Например, если цена акции идет все выше и выше, но цена осциллятора ниже предыдущего максимума, это является нисходящим отклонением. Отклонение вниз указывает на возможный разворот нисходящего тренда вверх.
‘Восходящее отклонение наблюдается, когда средняя достигает нового минимума и в то же время осциллятор начинает расти. Это может указывать на разворот цен от падения к росту.
Если лабиринт дифференциальных колец не объясняет математически, как работают отклонения, отклонения можно проиллюстрировать на примере горы. Например, холм становится круче по мере того, как вы на него поднимаетесь. Это может означать, что вы быстро достигнете вершины, а затем начнете спускаться. В течение этого времени холм продолжает подниматься на каждом шаге (значение увеличивается), но увеличение высоты на каждом шаге меньше (значение осциллятора уменьшается от вершины). Это и есть отклонение.
Основные виды осцилляторов
Одними из наиболее распространенных индикаторов, основанных на принципах динамики цен, являются
Конвергенция-расхождение скользящей средней (MACD), индикатор
Скорость изменений, или Momentum
Осциллятор скорости изменения (Rate of Change Oscillator), более известный как импульс. Это, вероятно, самый простой осциллятор, который основан на динамике цены финансового инструмента. Принцип расчета осциллятора заключается в сравнении последнего значения с немного предыдущим значением. Поскольку разные инструменты имеют разные значения, осциллятор рассчитывается в процентах для универсального использования осцилляторов.
Формула для расчета значения осциллятора импульса такова: P
где P — текущая стоимость, Pc — стоимость закрытия n-n дней назад.
Уровень сигнала, выше которого отображается этот тип изменения напряжения, равен 0. Полосы перепроданности и перекупленности определяются эмпирически.
Основные преимущества осцилляторов заключаются в том, что их легко рассчитать и просто установить. Шаг по времени является переменным параметром при настройке. Основным недостатком является то, что они сильно зависят от старых цен. Например, предположим, что на рынке происходит колебание цен и меняется бренд. Однако в течение n дней осциллятор покажет резкий рост, даже на спокойном рынке, поскольку предыдущее пиковое значение появляется в формуле как значение P c-n. Такие скачки вызывают сильные искажения значения осциллятора.
Чтобы исключить влияние предыдущих значений, текущее значение может сравниваться со средним значением вместо одного предыдущего значения. Также можно выявить более устойчивую тенденцию, например, сравнивая более краткосрочное среднее значение с более долгосрочным.
Однако средние показатели меняются медленнее, чем текущие цены, поэтому подходящий момент для покупки или продажи может быть упущен.
Для решения этих двух проблем (старые цены и эффект отложенного усреднения) было придумано решение. Сигналом к действию является не пересечение среднего значения (которое выглядит как пересечение нуля осциллятора), а схождение или отклонение скользящей средней. Таким образом, были разработаны осцилляторы конвергенции-дивергенции скользящих средних. Осцилляторы достигают наилучших результатов при использовании экспоненциально сглаженных средних.
Сглаживание экспрессии — это метод расчета средневзвешенного показателя за период n. Последнее значение равно 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n отдается предыдущему мобильному среднему. Подробности упоминать не нужно. Главное в таких расчетах — понимать, что исторические цены постепенно теряют вес с течением времени.
Для проверки напряжения конвергенции, помимо графика разницы между средними ценами (основная «быстрая» линия), осциллятор MACD использует еще одно среднее значение этой разницы («медленная» сигнальная линия). Разница между основной и сигнальной линиями отображается на осцилляторе в виде стержня гистограммы.
Плюсы и минусы осцилляторов
В заключение напомним, что осцилляторы имеют свои преимущества и недостатки. К преимуществам осцилляторов относятся: осциллятор может быть использован в качестве сигнальной линии, а сигнальная линия может быть использована в качестве сигнальной линии.
- наглядность;
- разнообразие сигналов;
- опережающий характер сигналов;
- возможность более точной настройки осцилляторов под инструмент.
К основным недостаткам относятся: осциллятор не всегда прост в использовании.
- сложность расчетов;
- значительную долю преждевременных или ложных сигналов;
- неоднозначность и сложность интерпретации некоторых сигналов.
Данная заметка носит информационный характер и не содержит готовых торговых рекомендаций.
Узнайте о возможности листинга в Telegram-канале «РБК Инвестиции».
Адекватность цены в течение определенного периода времени. Финансовые индексы в управлении финансовыми рисками. Характеризует напряжение колебаний цен — резкое падение или рост приводит к повышенной волатильности. Читать далее.
