Рассмотрим пример стоп-лимитного ордера на продажу: Предположим, трейдер покупает доллар США по цене 65 руб/$. Для того чтобы продать по более высокой цене. Он установил ценовой предел на уровне 63 рубля за доллар.
Как выставить стоп заявки в Quik на примере Stop loss и Take profit
Здравствуйте, коллеги. Сегодняшняя статья посвящена размещению стоп-приказов в Quik, и приводится множество примеров. Я нигде в интернете не видел анализа этой темы с примерами, когда я учился торговать. Это довольно простые действия, которые нужно освоить всего один раз. И не просто выучить их, а понять, как их выполнять.
Тогда вы сможете сосредоточиться на своей торговой стратегии и получать +10% прибыли в месяц. У меня практически такой же опыт, и я размещаю свои заказы автоматически. Эти операции так же просты, как чистка зубов или полив цветов. Хотя я должен признать, что поначалу это был ритуал. Я боялась, что сделаю что-то не так. И я действительно сделал что-то не так, вот что произошло.
Самое важное правило для человека, который решил торговать на рынке:
- Поставь приказ на продажу — ограничитель убытков, если ты купил!
- Поставь приказ на покупку — ограничитель убытков, если ты продал!
Например, если мы хотели купить фьючерсы Сбербанка, мы использовали для этого простой ордер.
Выполняется простой приказ.
Затем мы можем выйти из рынка, продав эти фьючерсы:
Ордер имеет лимитный стоп, тогда цена сигнала должна быть ниже рынка. Это происходит, когда мы закрываем позицию с убытком. В противном случае он будет выполнен в мгновение ока, а вы будете раздражены тем, что вошли в положение.
Позиция очень крутая, а потом она взорвалась. И нет никакого способа попасть — привлекательная цена, а вы еще и платите брокеру дополнительную комиссию.
Что если мы продаем в надежде купить позже и получить прибыль?
Затем мы продаем с помощью простого заказа.
И мы можем покупать и корректировать убытки, устанавливая стоп-лимит. Все точно так же, как и в первом случае, только в обратном порядке.
Защитное расстояние между ценами
Именно разница между ценой сигнала и ценой покупки/продажи является разницей в защите.
Сигнальная цена в ордере стоп-лосс дает сигнал брокеру отправить простой ордер на биржу. И этот период времени, измеряемый маржой защиты, указан в:
- Брокер среагировал на то, что рыночная цена дошла до сигнальной цены.
- Брокер должен отправить простую заявку на покупку/продажу на биржу.
Обратите внимание, что этот запас прочности различен для каждого инструмента. Кроме того, она варьируется. Опять же, это зависит от времени заказа, волатильности и ликвидности инструмента.
Это важно: если вы размещаете стоп-приказ для ограничения убытков, важно ограничить цену ниже цены сигнала:
Это очень важно. А когда вы размещаете ордер на покупку, цена ордера должна быть выше цены сигнала, если вы короткий.
Вы не можете идти этим путем:
Как быстро выставить стоп-заявку?
Я не рекомендую быстро размещать ордер на короткую продажу. Все должно быть четко и ясно. И ай
Защитный спред, в отличие от обычного спреда, устанавливается не брокером, а трейдером. Защитный спред на бирже — это снижение цены продажи или завышение цены покупки таким образом, что ваше предложение автоматически становится самым выгодным на рынке. В терминале (например, в QUIK) он неразрывно связан с термином стоп-ордер, поэтому мы дадим ему краткое определение.
Стоп-ордер — это лимитный ордер, который создается заранее и содержит определенные условия, которые, в случае их наступления, передаются на биржу. Ордер тейк-профит — это разновидность стоп-ордера. Ордер тейк-профит — это приказ терминалу закрыть сделку при достижении определенного уровня прибыли для трейдера. Например: Вы покупаете акции компании по цене 2 300 рупий. Вы предполагаете, что цена вырастет до 2400 рупий, и в этот момент вы хотите продать свои акции и получить прибыль. Но сидеть перед экраном 24 часа в сутки, проверяя текущие цены, очень энергозатратно. Итак, вы устанавливаете в торговом терминале тейк-профит на уровне 2 400 и продолжаете свою работу. Если цена акции поднимается до этого уровня, терминал автоматически закрывает сделку. То же самое относится и к покупке: если вы ожидаете падения цены, вы можете ввести в ордер take-profit цену ниже текущей, и система купит акцию, если она превысит этот порог.
Чтобы лучше прогнозировать ценовой тренд, рекомендую вам прочитать статью: «Скользящая средняя».
Какое отношение это имеет к спреду? Стоп-спред предполагает отклонение цены — это служит предупреждением и позволяет сделать ордер более исполняемым и быстро закрыть его. Когда условие стоп-бида выполняется, терминал предлагает ваш актив (акции или наличные) по цене немного выше, чем у конкурентов на рынке. Это дает вам больше шансов на немедленное закрытие сделки.
Ордера тейк-профит открываются в QUIK через окно стоп-ордера (доступно через контекстное меню поля стека и через панель инструментов).
Что такое защитный спред в торговом терминале
Более того, все очень просто: вы выбираете тип стопа (в нашем случае Take Profit), покупку или продажу актива и предельную цену. Когда вы устанавливаете тейк-профит в терминале, вы также должны установить защитную маржу. Кроме того, вы должны установить маржу, т.е. предел, до которого цена может упасть с достигнутого максимума.
Это звучит немного запутанно, поэтому мы приведем пример. Вы хотите продать акцию с тейк-профитом 100. Текущая цена составляет 90 рублей. Вы устанавливаете откат на 3, а маржу защиты на 2. Цена начинает двигаться
С помощью стоп-лосса устанавливается неприбыльный ценовой предел, при котором позиция закрывается. Например, вы хотите продать акцию, которую купили за 200 рублей, но подозреваете, что ее цена упадет. Чтобы продать актив и избежать чрезмерного убытка (предполагая, что убыток в 50 рублей от акции для вас приемлем), вы устанавливаете стоп-лосс на уровне 150 рублей. Стоп-лосс хорошо работает в сочетании с тейк-профитом — вы закрываете позицию либо с большой прибылью, либо с минимальным убытком.
Если вы хотите разместить стоп-лосс ордер, это делается в QUIK через стоп-лосс ордера. Поэтому мы снова открываем окно стоп-лосс ордера (F6 или контекстное меню позиции), но на этот раз выбираем тип стоп-лимит ордера. Появится окно, как показано на следующем рисунке.
Как выставить Take profit в QUIK
В поле «Стоп-лимит по цене» вводится разрешенная цена. Для позиций на покупку это число должно быть ниже текущей рыночной цены, для позиций на продажу — выше. И это все! Как видите, сформировать ордер стоп-лосс гораздо проще, чем фиксировать прибыль.
Скорость часто является самым важным навыком трейдера — тот, кто быстрее, получит наибольшую прибыль. Поэтому вам необходимо знать, как быстро размещать заказы. В терминале QUIK для этого используются клавиши прямого доступа:
Теперь вы лучше знакомы с понятием спреда, знаете, что такое спред в торговле на Форекс, и можете выбрать брокера, основываясь на этой информации. Если вы примените эти знания на практике, вы сможете сократить свои расходы. Узнали ли вы что-то новое? Или у вас есть практическая история, которую вы можете рассказать? Поделитесь своим опытом в комментариях и перешлите эту статью своим друзьям, возможно, они тоже найдут ее полезной.
Как выставить стоп-заявки в QUIK на примере Stop loss
Утвержденной формы заявки нет, поэтому каждая организация вольна разрабатывать ее самостоятельно. Организация может разработать специальную форму, которую должны использовать покупатели, подающие заявку. Шаблон, который создает компания, должен соответствовать этим обязательным требованиям:
При необходимости в заявке можно указать дополнительную информацию: Упаковка товара, размеры, особые условия оплаты. Заказ должен быть занесен в специальный реестр со своим номером.
Этот тип ордера используется участниками валютного рынка для своевременного определения прибыли.
Следует отметить, что данный тип стоп-лосс ордера в QUIK полезен, когда курс движется в нужном трейдеру направлении и он заранее знает примерно, куда может пойти курс.
Как быстро выставить стоп-заявку
Следует отметить, что ордер stop take profit имеет 4 параметра:
- F6 позволяет быстро открыть окно стоп-заявок;
- Alt+F6 моментально закрывает стоп-заявку по текущим рыночным условиям. Это полезно, если вы уверены, что условия вашей стоп-заявки в ближайшее время не будут достигнуты;
- Ctrl+A позволяет редактировать неисполненную стоп-заявку;
- Ctrl+D уничтожает неисполненную заявку. Этого можно также добиться, дважды нажав правой кнопкой мыши по стоп-заявке.
Биржа получает простой лимитный ордер, как только цены достигают ордера, и тут же отскакивает от фирмы
Требования к заявке
Мы продолжаем развивать нашего робота Trading Spreader. В этом уроке мы узнаем, как искать заказы и как выполнять отладку. Предыдущие уроки:
- У документа должна быть в «шапке». В ней содержится наименование участников сделки, их адреса, номера, факсы, платежные реквизиты.
- В текст следует поместить все данные договора, который является основой сделки. Здесь следует упомянуть про то, что заявка не является основным документом. Это вспомогательная бумага, которая прилагается к базовому соглашению. Его реквизиты и нужно указывать. Прописывается номер договора, дата его оформления.
- У заявки должно быть соответствующее название. Приводятся сведения о предмете заявки: название продукции, ее технические свойства, ассортимент, нужное количество, стоимость.
- Необходимо указать сроки поставки. Если поставка осуществляется в несколько этапов, необходимо задать сроки для каждого из этапов.
- Текст заявки завершается подписями участников сделки, печатями. Если в сделке используются доверенности, прописываются их номера.
Qlua для чайников. Часть 1 Qlua для чайников. Часть 2 Qlua для чайников. Часть 3 Создание разгонного робота Qlua для чайников, Часть 4 Анализ информации из чашки и обработка запросов.
Условные заявки Тейк-профит
В предыдущем уроке мы написали спецификацию, которая рассчитывает наши цены предложения на основе выбросов в Market Bottom (программа измеряет заданный диапазон этих цен). Если вы не читали предыдущий урок, все равно зайдите сюда и скачайте приложение — вам понадобится робот, который заранее определен в этом уроке. Как я уже говорил, у нашей программы есть некоторые слабые места. Во-первых, из-за того, что событие смены акций происходит раньше, чем событие торгов, мы иногда получаем неверные значения. Более подробную информацию см. в последнем уроке. Во-вторых, наш робот начинает работать только при обнаружении первого изменения глубины рынка. Как можно исправить эти ошибки? Давайте подумаем об этом. Итак, давайте начнем с первой проблемы — десинхронизации событий. Как можно решить эту проблему? Путем поиска запросов вместо чтения параметров импортированного запроса в событии OnOrder. А теперь внимание — важная информация. Поиск запросов — одна из задач, которую можно решить с помощью функции SearchItems. Эта функция предназначена для поиска информации в различных таблицах Quik. Таблица запросов является одной из таких таблиц. Полный список этих таблиц можно найти здесь: https://help.qlua.org/ch4_5_3.htm. Нас интересуют только таблицы, содержащие заказы и запросы. Для поиска заказов мы пишем функцию find_orders:
-Процедура поиска заказов function find_orders () local NO = getNumberOf («orders» ) t_orders = SearchItems («orders», 0, NO — 1, fn, «flags, sec_code, class_code» ) if t_orders
= nil then for i = 1, # t_orders, 1 do t_orders_item = getItem («orders», t_orders i ) remember_order ( t_orders_item ) end end end end end end end end
- Цену заявки.
- Защитный спред. Он задается в пунктах или ценовых единицах либо же в процентах. Данный подпункт необходим, чтобы исключить проскальзывания на рынке.
- Выбираем тип заявки (на покупку либо продажу).
- Отступ от максимума. Задаётся в процентах либо в ценовых единицах.
Для чего нужна эта функция? Сначала определяется количество элементов в таблице заказов (количество заказов):
local NO = getNumberOf («orders» )
- Действительная цена актива добирается до цены условной заявки, которая выставляется на максимум хода цены.
- После активации первого шага, цена отскакивает от достигнутой цели на расстояние, превышающее отступ от максимума. Параллельно с этим на сервер поступает простая лимитированная заявка по худшему для трейдера курсу, так как в ней учтен размер защитного спреда.
Для чего он нам нужен? Для вызова функции SearchItems, в которой должен быть указан диапазон поиска. Диапазон поиска начинается с нуля. Вот почему мы установили его таким образом:
t_orders = SearchItems («orders», 0, NO — 1, fn, «flags, sec_code, class_code» )
Первый параметр SearchItems — это имя таблицы, в которой мы ищем, в данном случае заказы. Второй параметр — это начало диапазона поиска, третий — конец диапазона поиска, а четвертый — это
Qlua для чайников. Часть 5. Работа с таблица Quik. Поиск заявок. Искусство отладки
| ~ |
