— цена пересекает разворотный уровень вниз и фиксируется ниже него, или цена движется вверх к разворотному уровню и от него; разместите тейк-профит перед уровнем поддержки, а стоп-лосс — за разворотным уровнем,
Глава 5. Точка разворота валютных пар — пивот Pivot Points
Точку разворота валютных пар на рынке Форекс принято называть разворотной точкой или точкой разворота. Умение правильно его определить — один из самых важных моментов для успешной торговли. Следует отметить, что для эффективной работы с поворотными точками требуется всего три элемента:
- Точка разворота сессии или торгового дня (разница между максимумом и минимумом — low и high).
- Точка поворота в течение сессии или торгового дня.
- Направление тренда.
Если мы придерживаемся правила «тренд — твой друг» и заключаем сделки только в направлении основного движения, знание точки разворота позволяет нам
- Определите потенциал прибыли в течение сессии или торгового дня,
- Защитите себя от больших потерь в случае неожиданного изменения тренда,
- Выгодно входить в рынок в начале движения, а не в середине или в конце, когда уже слишком поздно забирать «прибыль».
Умение правильно определять точки разворота является необходимым (хотя и недостаточным) условием для получения стабильной прибыли при покупке и продаже на рынке Форекс.
Расчет пивотов
Предлагаемая нами система лежит в основе общеизвестной тактики поворотных точек.
Точка поворота рассчитывается по формуле:
Pivot = (High + Low + Close) / 3
- High — максимум от вчерашнего high — максимум от вчерашнего high,
- low — вчерашний минимум; — вчерашнее закрытие,
- close — вчерашняя цена закрытия.
После определения разворотной точки уровни сопротивления и поддержки можно рассчитать по следующим формулам:
R1 = 2Pivot — низкий,
S1 = 2pivot — высокий,
R2 = Pivot + (R1 — S1),
S2 = Pivot — (R1 — S1),
R3 = High + 2 × (Pivot — Low),
S3 = Low — 2 × (High — Pivot).
- R1, R2, R3 — уровни сопротивления,
- S1,S2,S3 — уровни поддержки.
Тактика разворотной точки является бинарной по своей природе. Каждый последующий ход логически вытекает из предыдущего и является его продолжением. Ключевая точка — это точка поворота. Если тренд продолжается, то точка разворота следует за трендом.
Следует отметить, что крупные банки и фонды используют эту простую систему расчетов уже более полувека.
Однако классическая тактика с точкой разворота не изменила соотношение успешных и проигравших трейдеров, которое остается на уровне 1 к 20. Поэтому вполне правомерно говорить о недостатках этой системы и искать пути ее улучшения.
Недостатки Pivot Points или почему вы обязательно проиграете, пользуясь им — выводы Masterforex-V.
Разворотные точки — это «игра» для аналитиков, а не для трейдеров Forex. Почему?
1. для мастеров форекс-трейдинга важен именно тренд, а не то, двигаются ли некоторые точки разворота на 40 или 50 пунктов в одном направлении. Например, GBPUSD 17 апреля пробила ключевой ордерный разворотный уровень 1,4319 и закрылась ниже него.
- Цель #1 (промежуточный уровень MF) = 1.4072
- Цель №2 (значимый уровень MF) = 1,3993
Затем для GBPUSD было важно консолидироваться.
- МЕЖДУ уровнем 1.3993 и возобновлением вершины.
- НИЖЕ уровня и затем его цели ниже (1,3789 и 1,3578). Именно такой сценарий разыгрался на рынке.
Достаточно ли вам ЭТОЙ информации с закрытого форума трейдеров Masterforex V? Плюс онлайн-консультации опытных трейдеров на форуме и в Skype? А какую ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ важную информацию могут дать вам классические поворотные точки? Правильно, ни одного.
Но аналитики брокерских фирм и «независимых» онлайн-СМИ могли бы грамотно сообщать своим читателям ежедневно, что GBPUSD потеряла 150 пунктов за один день, но точки разворота находятся на уровне XXX (!!!!). Каждый день в течение 10 дней, и мы должны указывать разворотные точки, от которых GBPUSD может начать расти, при этом аналитик переносит ответственность за разворот нисходящего тренда с себя на разворотные точки. Поворотные точки.
Лично для меня авторский индикатор MF AO от Zotik Academy, расположенный под графиком, дает гораздо больше ценной информации, чем Pivot Points.
2. в какое время рассчитываются точки разворота (максимум, минимум и закрытие дня), если рынок форекс работает круглосуточно? Получается, что одна поворотная точка находится в Европе, другая — в Америке, а третья — в Азии. И все это должно применяться к ОДНОЙ и той же рыночной ситуации, даже если все три переменные (high, low, close) различны для людей в Токио, Москве, Лондоне и Нью-Йорке.
По этой причине его можно задействовать. Следует дождаться формирования следующей свечи после пина — она пробьет уровень, но закроется ниже него. Затем вход осуществляется на открытии следующего бара. Стоп-лосс — на уровне, тейк — на следующем значимом баре.
Расчёт Пивот уровней
Сначала рассчитывается центральный разворотный уровень, а затем другие уровни по обе стороны от него. Оттуда вверх рассчитываются уровни сопротивления. Отсюда уровни поддержки рассчитываются вниз.
Разворотная точка рассчитывается по результатам предыдущей торговой сессии, если это дневной график. Если период графика отличается от D1, то просто от значений предыдущей свечи (в расчете используются значения high, low и close). Формула для его расчета выглядит следующим образом
PP(Pivot Point)=( High+Low+Close)/3
Как видите, это не что иное, как среднее арифметическое значений high, low и close.
Затем рассчитываются три уровня сопротивления, подвешенные вверх от точки разворота:
И три уровня поддержки, вытекающие из точки разворота:
В настоящее время существует множество онлайн-калькуляторов для расчета точек разворота, например, так выглядит калькулятор известного европейского биржевого брокера:
Правила использования Пивот уровней
- Если новая свеча открывается на графике** выше центрального уровня разворотной точки, это указывает на то, что, скорее всего, это будет бычья свеча (белая свеча). Аналогично, если новая свеча открывается ниже точки разворота: Более вероятно падение (черная свеча).
- Если цена открывается выше средней точки разворота, затем разворачивается, не достигнув R1, а затем падает ниже точки разворота, это указывает на разворот нисходящего тренда. Аналогично, если цена, открывшаяся ниже разворотного уровня, разворачивается, не достигнув S1, и пересекает разворотный уровень вверх, это указывает на начало восходящего тренда.
- Если новая свеча пересекает все три дополнительных уровня (S1, S2 и S3) или (R1, R2 и R3), это указывает на сильный восходящий или нисходящий тренд.
Однако самое важное правило заключается в том, что разворотные уровни применяются только к свече, следующей за данными, на основе которых они были построены. Многие трейдеры используют эти уровни неправильно. Самый удобный и, главное, самый правильный способ их использования следующий:
- Разворотные уровни строятся на графике с большим временным интервалом (например, D1),
- Затем они переносятся на график с меньшим временным интервалом (например, H1) и используются там на более длительном временном интервале (в данном примере на дневном),
- Новые уровни устанавливаются на следующую торговую сессию на основе данных предыдущей сессии.
Стратегии на основе Пивот уровней
Природа точки разворота такая же, как и у традиционных линий поддержки и сопротивления. Разворотные точки можно использовать как для торговли внутри торгового диапазона (между уровнями), так и для торговли на прорыве уровней.
При торговле в торговом диапазоне мы делаем ставку на то, что уровень не будет пробит и цена отскочит от него. При торговле на уровнях прорыва мы ожидаем сильного движения цены после прорыва от этого уровня.
При использовании обеих стратегий никогда не помешает подтвердить важность торгуемого уровня, разместив его одновременно на двух (или более) тайм-фреймах.
Или вы можете объединить эти две стратегии и вести переговоры о разделении уровня и диапазона одновременно. Ставка здесь делается на то, что цена, скорее всего, отскочит от следующего уровня, но если он внезапно рухнет, это приведет к резкому движению цены.
Другими словами: Мы должны быть готовы к любому из этих сценариев. Мы можем сидеть перед экраном и ждать, пока цена либо снова вырастет, либо пробьет уровень. А можно использовать такой простой и эффективный торговый инструмент, как отложенные ордера. Сидеть и «ждать у моря» чрезвычайно скучно и неэффективно (в смысле отнимает огромное количество времени). По этой причине я, естественно, использую в своих сделках только второй вариант, и вам советую делать то же самое.
Пара слов об отложенных ордерах
Отложенные заказы делятся на две основные категории:
Лимитные ордера предполагают сделку (покупку или продажу) по цене, более выгодной, чем текущая, а стоп-ордера предполагают сделку по цене, менее выгодной, чем текущая.
Пусть вас не смущают термины выгодная и менее выгодная цена, они не имеют абсолютно никакого отношения к конечному результату сделки. Они используются только для указания цены открытия отложенного ордера по отношению к текущей цене.
Например, чтобы открыть отложенный ордер на покупку, наиболее прибыльная цена будет ниже текущей цены, а менее прибыльная — выше текущего уровня. Для открытия отложенного ордера на продажу цена выше текущей цены является более прибыльной, а цена ниже текущей цены — менее прибыльной.
Таким образом, отложенный лимитный ордер на покупку предлагает войти в позицию по цене ниже текущей. В этом случае трейдер предполагает, что цена развернется и поднимется сразу после того, как ордер достигнет указанной точки открытия.
Отложенный стоп-приказ на покупку размещается по цене, которая выше текущей цены. В этом случае расчеты трейдера основываются на том, что цена продолжит расти после достижения определенной цены (которая фиксируется на цене открытого ордера).
Аналогичная ситуация с отложенными ордерами на продажу. Лимит продажи устанавливается по цене выше текущей цены с расчетом на то, что цена развернется и упадет, когда лимит будет достигнут. Стоп на продажу устанавливается ниже текущего уровня цены с расчетом на то, что цена, опустившись до определенного уровня, пробьет его и продолжит движение вниз.
Описание стратегии
Теперь, когда мы поняли, что такое отложенные ордера (если у вас остались вопросы, вы можете узнать больше, перейдя по ссылкам выше), давайте рассмотрим нашу стратегию торговли разворотными уровнями. Взгляните на рисунок ниже.
